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Version finale du règlement modifiant les exigences de marge pour le change à terme

18/01/2018

Le 18 décembre 2017, les Autorités européennes de surveillance (ESA) ont publié un rapport final modifiant les exigences en matière de techniques d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (CPP), concernant le change à terme réglé physiquement.

Le 18 décembre 2017, les Autorités européennes de surveillance (ESA) ont publié un rapport final modifiant les exigences en matière de techniques d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (CPP), concernant le change à terme réglé physiquement.
Les ESA suggèrent désormais de limiter l’exigence pour collecter une marge de variation pour le change à terme réglé physiquement exclusivement aux transactions conclues entre les « institutions », au sens du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), c.-à-d. les institutions de crédit et les entreprises d’investissement, ou avec une entité équivalente localisée dans un pays tiers qui répond à la définition du terme « institution », si localisée dans l’UE.  Par conséquent, pour ce produit en particulier, les fonds d'investissement seraient exclus des exigences de marges en matière de change à terme réglé physiquement.

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