Performancemessung Attribution

Unsere Expertise mit der Bewertung von Finanzinstrumenten ermöglicht es uns Kapitalanlagegesellschaften neue Value-Added-Services anzubieten. Dazu bieten wir Asset Managern entsprechende Tools für die Entscheidungsfindung nach objektiven Kriterien an, um damit ihre Managementleistung ihren Kunden darzulegen.

Quantifizierung und Benchmarking

Mit Angaben zur Performancemessungen können die Nettoinventarwerte visualisiert und mit Benchmark-Kurven über einen bestimmten Zeitraum verglichen sowie zur Berechnung der elementaren Risikoindikatoren verwendet werden (Volatilität, Sharpe-Ratio, Tracking Error usw.). Sie basieren auf der Historie der Nettoinventarwerte, der Benchmarkhistorien und dem Zinssatz für risikolose Anlagen "Risk-Free Rate".

Leistungsverständnis anhand eines oder mehrerer objektiven Kriterien

Die Angaben zur Performanceanalyse erlauben den Zugriff auf die entsprechende Position des Portfolios und dessen Benchmark auf der Grundlage eines oder mehrerer ausgewählten Kriterien. Sie basieren auf der eingehenden Kenntnis der Zusammensetzung des Portfolios und der Benchmark. In einigen Fällen werden bei dem Vergleich auch nichtbuchhalterische Informationen herangezogen wie z.B. Rating, Sensibilität und andere Faktoren.

Performancedarstellung

Mit den Angaben zur Performanceanalyse werden die festgestellten Ergebnisse anhand eines oder mehrerer objektiven Kriterien je nach Art der Anlagen und deren Verwaltung aufgeschlüsselt dargestellt.

Sie basieren auf der Bestimmung der individuellen Faktoren, die zu der erzielten Performance beitragen und sich aus dem Anfangsbestand und den in dem untersuchten Zeitraum vorgenommenen Transaktionen ergeben.

Diese Informationen sind besonders wichtig für die Präsentation und Erklärung der Ergebnisse für die Anleger.

Mit den von der SGSS gesammelten und zentralisierten Informationen sind wir optimal in der Lage, eine Performancemessung und –analyse sowie die Performance Attribution für Aktien-, Obligationen- und diversifizierte Portfolios vorzunehmen.

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